체계적인 상품 거래 자문 전략

상품 무역 고문 - CTA.
'상품 거래 자문가 - CTA'란 무엇인가?
상품 거래 자문 (CTA)은 선물 계약의 매매, 선물 옵션 또는 특정 외환 계약에 관한 개별적인 조언을 제공하는 개인 또는 회사입니다. 상품 거래 자문가는 업계의 자율 규제 기관인 National Futures Association이 위임 한 Commodity Trading Advisor (CTA) 등록을 요구합니다.
상품 거래 자문위원회 (CTA)
대체 경로.
CTA 등록은 다음 요건 중 하나가 충족되지 않으면 상품 선물 거래에 대한 자문을 제공하는 개인 또는 회사를 대상으로 National Futures Association이 요구합니다. 지난 12 개월 동안 최대 15 명에게 조언을 제공하고 개인 / 회사 CTA로서 일반 대중을지지하지 않습니다. 개인 / 회사는 상품 거래법에 등재 된 다수의 사업체 또는 직업 중 하나에 종사하거나 다른 역량으로 등록되며 상품 투자와 관련하여 제공되는 조언은 개인 직업 또는 회사의 주요 사업에 부수적이다. 또는 제공되는 조언이 고객의 상품이자 계정에 대한 지식을 기반으로하지 않거나 직접적으로 타깃이되어서는 안됩니다.
요구 사항.
일반적으로 CTA 등록은 회사의 교장 및 일반 직원에게 명령을 내리고 조언을 제공하는 모든 직원에게 필요합니다. CTA는 선물 계약, 포워드, 옵션 및 스왑을 포함한 모든 형태의 상품 투자에 관한 조언을 제공하는 등록을 요구합니다.
상품 투자.
상품에 대한 투자는 종종 상당한 레버리지를 사용하기 때문에 큰 손실의 가능성을 피하면서 적절하게 거래하기 위해서는 높은 수준의 전문 지식이 요구됩니다. 상품 시장 어드바이저 규정은 상품 시장 투자가 개인 투자자들에게보다 쉽게 ​​접근 할 수있게됨에 따라 1970 년대 후반으로 거슬러 올라간다. 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 점차 CTA 등록 요건을 점차 확대 해 왔습니다.
일반적으로 CTA 기금은 투자 목적을 달성하기 위해 선물 계약을 사용하는 헤지 펀드입니다. CTA 기금은 체계적인 거래 및 추세 추적을 포함하여 투자 목표를 달성하기 위해 다양한 거래 전략을 사용합니다. 그러나 훌륭한 펀드 매니저는 기본적인 분석과 같은 임의의 전략을 체계적인 거래 및 추세와 함께 적극적으로 관리합니다.

체계적 상품 거래 자문 전략
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투자 명세, 허용 된 투자자 유형, 경영, 성과, 상환 및 기타 수수료 구조, 가입 및 상환 빈도 및 고지 기간, 잠정 집행 기간, 허들 요율 및 투자자 명단의 법적 명칭, 주소, 개시일, 개시일, 통화 및 유동 자산 높은 물 표 투자 목적 및 고유 한 특성, 1 차, 2 차 및 3 차 전략 및 위험 선호도, 자산 클래스 및 심층적 인 지리적 노출 및 집중, 교환 목록 및 구조 정보보고 스타일, 레버리지 및 옵션 사용, 장기 및 단기 노출, 기본 마진 / 주식 비율, 거래 빈도, 최종 감사 및 K1 상태 분석의 용이성을위한 월별 실적 및 월간 자산 성장 시간 및 수평 및 수직 형식 모두 이름, 전략 및 비율에 따른 기본 보유, 포트폴리오 할당 및 수단 NAV 펀드 관리자, 고문, 후견인, 프라임 브로커 및 감사 인 (핵심 담당자 포함) 전화 번호.
회사 명, 소재지, 우편 주소, 직원 수, 웹 사이트 및 일반 주소 직책, 직속, 전화 번호 및 팩스 번호를 포함한 다수의 연락 담당자 관리 및 National Futures Association 등록 세부 자산.
더 많은 CTA 연락처가 필요하십니까?
새롭고 향상된 CTA (Managed Futures) 데이터베이스는 다음과 같은 이점을 제공합니다.
총 5824 프로그램 (CTA) 연락처 및 성능 정보가 포함 된 Managed Futures (CTA) 데이터베이스의 CTA 1075 연락처 정보 및 성능 데이터가없는 연락처 마케팅 데이터베이스의 4749 CTA.

왜 상품 거래 자문가가 헤지 펀드를 능가하는지.
CTA는 헤지 펀드를 능가합니다.
2016 년에는 CTA (상품 거래 자문가)가 헤지 펀드보다 크게 성과를 냈습니다. 모든 헤지 펀드의 평균 수익률을 나타내는 Barclay Hedge Fund Index는 2016 년 3 월 31 일 현재 1 % 내외로 하락했습니다. CTA의 성과를 나타내는 Barclay CTA Index가 상승했습니다 같은 기간 동안 2.0 %. 이 연재에서는 CTA에서 성공한 전략과 함께이 강력한 성과를 뒷받침하는 이유를 살펴 보겠습니다.
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CTA는 언제 더 효과적입니까?
헤지 펀드는 수익이 미끄러지기 시작하면 손실을 방지하는 데 효과적입니다. 그러나 시장이 매우 휘발성이거나 위축되면 헤지 펀드는 투자가 완전히 유동적이지 않기 때문에 손실되기 시작합니다. 반면 CTA는 시장 (SPY) (IWM)이 하락할 때 신속하게 행동합니다. 그들은 선물 계약과 같은 대체 투자를 즉각적으로 처리하여 투자자 수익을 보호합니다.
CTA가 헤지 펀드보다 우수한 실적을 거둔 이유는 무엇입니까?
주식이 떨어지면 투자자들은 수익과 다각화를 위해 종종 상품을 보게됩니다. 그러나 원자재에 대한 투자는 비용이 많이 드는 일입니다. 또한, 비 유동성이라는 추가적인 단점이 있습니다. CTA는 이러한 두 가지 문제에 대한 해결책을 제공합니다. 이러한 상품에 대해 파생 상품 (선물)을 거래함으로써 투자자에게 유동성과 함께 다양 화를 제공합니다. 이것이 바로 CTA가 2016 년에 헤지 펀드보다 우월 할 수 있었던 이유입니다. 주식은 지금까지 꽤 나쁜 해를 보았습니다. 상품 가격은 일부 반전을 보였으 나 시장의 방향에 따라 계약을 체결하고 탈퇴 할 수있는 CTA에 의해 쉽게 관리되는 상승세와 하락세가있었습니다.
어떻게 액세스 할 수 있습니까?
CTA가 관리하는 프로그램은 종종 최소한의 투자가 필요합니다. 이것은 CTA 프로그램의 적극적인 투자 스타일을보다 접근하기 쉬운 방식으로 반영하는 "스마트 베타"펀드 (AQMIX) (LOTAX) (EBSAX)가 등장합니다. 이 시리즈에서는 CTA 프로그램이 제공하는 것과 동일한 종류의 노출을 얻기 위해 투자자가 사용할 수있는 자금에 대해 설명합니다.
2015 년이 끝나면 시장은 매크로를 보았고 CTA 헤지 펀드 전략은 인기를 얻었습니다. 추세에 따라 체계화 된 다각화 된 CTA 기금이 확실한 승리를 거두었습니다. 우리는이 시리즈에서 앞으로 나아갈 이러한 전략과 이러한 자금의 성과를 논의 할 것입니다.

상품 무역 고문 - CTA.
'상품 거래 자문가 - CTA'란 무엇인가?
상품 거래 자문 (CTA)은 선물 계약의 매매, 선물 옵션 또는 특정 외환 계약에 관한 개별적인 조언을 제공하는 개인 또는 회사입니다. 상품 거래 자문가는 업계의 자율 규제 기관인 National Futures Association이 위임 한 Commodity Trading Advisor (CTA) 등록을 요구합니다.
상품 거래 자문위원회 (CTA)
대체 경로.
CTA 등록은 다음 요건 중 하나가 충족되지 않으면 상품 선물 거래에 대한 자문을 제공하는 개인 또는 회사를 대상으로 National Futures Association이 요구합니다. 지난 12 개월 동안 최대 15 명에게 조언을 제공하고 개인 / 회사 CTA로서 일반 대중을지지하지 않습니다. 개인 / 회사는 상품 거래법에 등재 된 다수의 사업체 또는 직업 중 하나에 종사하거나 다른 역량으로 등록되며 상품 투자와 관련하여 제공되는 조언은 개인 직업 또는 회사의 주요 사업에 부수적이다. 또는 제공되는 조언이 고객의 상품이자 계정에 대한 지식을 기반으로하지 않거나 직접적으로 타깃이되어서는 안됩니다.
요구 사항.
일반적으로 CTA 등록은 회사의 교장 및 일반 직원에게 명령을 내리고 조언을 제공하는 모든 직원에게 필요합니다. CTA는 선물 계약, 포워드, 옵션 및 스왑을 포함한 모든 형태의 상품 투자에 관한 조언을 제공하는 등록을 요구합니다.
상품 투자.
상품에 대한 투자는 종종 상당한 레버리지를 사용하기 때문에 큰 손실의 가능성을 피하면서 적절하게 거래하기 위해서는 높은 수준의 전문 지식이 요구됩니다. 상품 시장 어드바이저 규정은 상품 시장 투자가 개인 투자자들에게보다 쉽게 ​​접근 할 수있게됨에 따라 1970 년대 후반으로 거슬러 올라간다. 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 점차 CTA 등록 요건을 점차 확대 해 왔습니다.
일반적으로 CTA 펀드는 투자 목적을 달성하기 위해 선물 계약을 사용하는 헤지 펀드입니다. CTA 기금은 체계적인 거래 및 추세 추적을 포함하여 투자 목표를 달성하기 위해 다양한 거래 전략을 사용합니다. 그러나 훌륭한 펀드 매니저는 기본적인 분석과 같은 임의의 전략을 체계적인 거래 및 추세와 함께 적극적으로 관리합니다.